【EA小話】RSIのEAを作ろう第2回

2018/06/21

皆様こんにちは～

本日も、EA小話の更新です。
前回”RSIのEAを作ろう”というテーマで第1回を行いましたが、
引き続き今回は第2回をお送りいたします。

リンク先を見ていただければわかりますが、

最適化後テスト結果

利確30pips、損切60pips、RSI計算期間14、RSI80以上でショート、RSI30以下でロングの設定値で
2018年1月1日～2018年5月31日取引した場合に
利益は35570円、取引回数も80回とそこそこあり、ドローダウンも17.99%と20%を下回っているEAができたので運用を開始したくなりますが、
今の検証では不十分といったところから続きます。

なぜ不十分なのか・・・ご説明するより見ていただいたほうが早いですね
テスト期間を長く、2017年1月1日～2018年5月31日までに変更して実施してみましょう。
結果はこのような感じになります。

テスト結果

はい、2018年5月31日時点ではぎりぎりプラスで終わっておりますが、2017年中はかなり右肩下がりになっていることがわかりますね。
つまり、前回記事で設定した値は2018年の半年間には適しておりますが、2017年の前半の相場には全く役に立たない設定だったということがわかります。
もし、この設定で運用開始してしまったときに2017年前半のような相場が1年続いたらどうなるでしょうか？
おそらく元手が0になってしまうということが簡単に想像できるかと思います。
ではどうしたらよいのか？
まず思いつくのが、第1回でも行った最適化を再度行うことでしょうか？
さて、試しに最適化を行った結果は・・・

・利確70pips
・損切80pips
・RSI計算期間23
・RSI60以上でショート
・RSI40以下でロング
というパラメータでうまくいくことがわかりました。
さて2回も最適化を行ったのでもう大丈夫だろうと思ってしまうかと思いますが、
再度テスト期間を伸ばして2016年1月からにしてみましょう、すると・・・
なんということでしょう、2016年半ばで残高が0円になってしまうではありませんか・・・